Effas

Modulfelelős: Misik Sándor (Solar Capital Markets Zrt.), Vidovics-Dancs Ágnes (BCE)

Kurzus tartalma:

A portfólió-menedzsment modul mind elméleti mind gyakorlati szempontból széleskörű ismereteket nyújt a hallgatók számára. Bemutatásra kerülnek a befektetői magatartásról és a portfóliókezelésről szóló elméleti modellek, a Markovitz féle portfólióelmélet, a tőkepiaci árfolyamok modellje és annak kiterjesztései, amelyre alapozva a hallgatók elsajátíthatják a hatékony portfóliók kialakításához szükséges módszertanokat. A kötvény és részvényportfóliók aktív és passzív portfóliókezelési technikáit gyakorlati szakemberek által bemutatott esettanulmányokon keresztül sajátíthatják el a hallgatók. A nemzetközi diverzifikáció, eszközallokáció folyamata és módszerei, a nyugdíjpénztári portfóliókezelés és az alternatív befektetések alkalmazási lehetőségei is bemutatásra kerülnek. A portfólió kockázatmérési eszközei, kockáztatott érték alapú kockázat mérési technikák alkalmazása szintén a kurzus részét képezik.

Kurzus előfeltételei:

• Módszertani alapismeretek, befektetési piacra vonatkozó alapismeretek.
• Matematikai alapképzettség, az Excel program felhasználói szintű ismerete.

Kurzus időtartama: 39 tantermi óra

Javasolt irodalom:

• Bodie-Kane-Marcus: Befektetések, Aula kiadó
• Befektetések feladatgyűjtemény, Tanszék Kft, Budapest
• Hull, C. John: Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek, Panem, Budapest